2.ストラテジーをテストする(検証)

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過去データで検証する

作成したストラテジーを使って、過去データで売買シミュレーションすることをバックテストといいます。例えば、1年前からこのストラテジーを使っていたら、どれだけ儲かったか(損したか)を調べて、その結果からストラテジーが役に立つのかどうかを判断するわけです。

試しに、パイロンに付属の「☆移動平均線のクロス」ストラテジーを開いて、バックテストしてみましょう。 ストラテジーエディタの[1銘柄でテスト]ボタンをクリックします。


[バックテストの設定] 画面で、

 対象銘柄: 9531 東京ガス
 期間:    2001/01/01〜2001/12/31
 投資金額: 1,000,000円

上の通りに設定し、[実行]ボタンをクリックすると、次のような結果が表示されます。


5回のトレードがあり、1,000,000円を1年運用した後の残高が1,123,115円になっていることがわかります。
この表を見ると、何円で買って何円で売ったのか、売買手数料はいくらか、といったことがわかります。
(パイロンでは、トレードの一覧を表示するだけでなく、さらに高度な分析も行いますが、それについては次のページで。)


こういったバックテストによる検証をせずに、いきなり実際の売買を始めることは、運に頼って売買することと同じです。 「○○投資法で大儲け!」といった本やサイトはたくさんありますが、これらを鵜呑みにして大損しないためにも、実際のトレードの前に必ず過去データで検証するようにしましょう。実際のトレードの前に検証できることが、システムトレーディングの大きなメリットなのです。

バックテストの設定

パイロンでは、対象銘柄や期間といった「基本設定」だけでなく、「オプション」や「フィルター」という設定が可能です。これは自分の投資環境に合った現実的なシミュレーションを実行するために必要な機能です。

オプションでは、売買手数料や投資金額、注文方法を設定できます。

例えば、投資法を紹介している本の中には、売買手数料を考慮せずに検証している場合があります。しかし、売買手数料を現実的な数値に設定して再検証してみると、大きくマイナスになるかもしれません。これではまさに机上の空論です。 売買手数料もきちんと設定しましょう。現実的な売買手数料でもきちんと利益が出るストラテジーでないと意味がありません。

また、テストだからといって投資金額を実際の資金より大きく設定することはお勧めできません。良い結果が出たとしても、実際の売買では予算不足で買えない銘柄ばかりかもしれません。投資金額も自分にあった金額を設定しておきましょう。

売買手数料や投資金額は投資家ごとに異なります。これはつまり、最適なストラテジーは人によってそれぞれ違うということなのです。

フィルターでは、無効な売買シグナルを除外するための条件を設定します。

例えば、
・倒産銘柄を1円で買って2円で売るといったトレード
・50円割れなどの危険な銘柄でのトレード
・売買が成立しにくい取引の少ない銘柄でのトレード
といった、現実では成立しにくいトレードを除外し、 バックテストの結果を信頼できるものにします。


以上の設定ができたら、あとは[実行]ボタンをクリックするだけ。 1銘柄なら瞬時に結果が出ます。一度設定しておけば次回から再設定する必要はありませんし、設定に名前を付けて保存しておくこともできます。

複数銘柄をまとめてバックテスト

パイロンでは、複数の銘柄を同じ設定でまとめてバックテストすることもできます。

その場合は、[1銘柄でテスト]ではなく[複数銘柄でテスト]ボタンをクリックします。対象銘柄を指定するかわりに、あらかじめ作成しておいた銘柄グループを指定します。


計算速度は?

パイロンの特長として、処理速度が高速なこともあげられます。 数百〜数千という銘柄を扱う場合には、処理速度が遅いと大きなストレスになります。

私のパソコンで「3点チャージ」ストラテジーをバックテストした場合の所要時間を計測してみました。
(OS: WindowsMe、CPU: PentiumIII 1.0GHz、メモリ: 256MB)

300銘柄、 1年分  10〜12秒
300銘柄、10年分  30〜33秒

1銘柄であれば10年分でも瞬時に結果が表示されます。
EXCEL等で検証プログラムを自作する場合に比べると、驚くほど短時間で終了します。 専用ソフトならではの利点です。

※RCIなど一部の条件式はかなり時間がかかります。


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